国际金融计算题，求助

1. 国际金融计算题，求助

1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（  ）。
A. 0.9714        B. 1.0294        C. 3.8857       D. 4.1176
2.  假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（  ）。
A. 2%        B. 3%        C. 5%        D. 7%
B   (1+5%)/(1+2%)
A   汇率上升5%，通胀率低3%，差为2%

2. 国际金融计算题求解答

因为混合成本的分解公式为y=40000+16x，而混合成本就是固定成本和变动成本。即不管公司生不生产，公司都要承担40000元的固定成本。当每生产一件产品，公司就要承担16元的变动成本。因此，单位变动成本中要加上16.固定成本要加上40000元。

3. 求国际金融计算题

1、当3个月1美圆=0.85欧的时候，意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款，为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
2、当美圆=1.15欧的时，意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元，即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用（见1），就是它需要支付的美圆数。
OVER。
 
此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算，把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。

4. 国际金融计算题求求解答

英镑贴水30点的汇率：GBP1=EUR1.5005-0.0030=1.4975，即期将欧元兑换成英镑，并进行投资三个月，到期时，英镑投资本利收回并出售，兑换成欧元，减去欧元投资的机会成本，即为收益：
100万/1.5005*（1+4.25%/4）*1.4975-100万*（1+3.45%/4）=-20.57，亏损20.57欧元

5. 国际金融的一道计算题，希望会答的朋友帮忙解答，谢谢

合同规模应该是"10000"欧元,应该是购买2000份吧,按此计算
欧元升值,执行期权,以1.2216购入2000万欧元,需要美元数2000万*1.2216,加上期权费:2000万*0.02美元,共支付美元:2000万*(1.2216+0.02)=2483.2万美元,如果市场支付即为:2000万*1.2286=2457.2万美元,共亏损:2483.2万-2457.2万=26万美元.

6. 国际金融计算题求解

一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：
即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率
（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%
（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%
二、
（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等于1，即有套汇的机会
（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。
（3）套汇结果（获利）计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元

7. 国际金融计算题 !求帮助!

GBD=（100*78.46/75）*（1.6050/60）

8. 国际金融计算题，求大神帮忙

期权费=1000000*0.1=100000人民币
这是看涨期权，而实际汇率比期权汇率低，则放弃行权，买期权的损失是期权费  100000人民币

不买期权的损失 1000000（12.8-12）=800000人民币

建议买期权